PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с AV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с AV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SGPYY returned 5.16%/yr vs 10.20%/yr for AV.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и AV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Aviva plc (AV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как AV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у AV.L с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям AV.L по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.20% соответственно.

SGPYY

1 день
4.59%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-15.23%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-26.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.05%
10 лет*
5.16%

AV.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-0.26%
1 год
5.08%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.20%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и AV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-15.23%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
AV.L
Aviva plc		-7.50%68.10%13.82%11.97%4.36%33.97%-15.42%28.32%-24.44%21.51%

Correlation

The correlation between SGPYY and AV.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.32

Over the past year, the correlation between SGPYY and AV.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$11.63B

AV.L:

£22.76B

EPS

SGPYY:

$3.03

AV.L:

£0.49

Коэффициент P/E

SGPYY:

16.01

AV.L:

12.43

Коэффициент PEG

SGPYY:

1.19

AV.L:

0.44

Коэффициент P/S

SGPYY:

2.32

AV.L:

0.24

Коэффициент P/B

SGPYY:

52.88

AV.L:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

$5.07B

AV.L:

£80.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

$4.66B

AV.L:

£84.57B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

$1.27B

AV.L:

£2.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Aviva plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BA.LSGPYY с BATS.LSGPYY с BARC.L
Часто сравнивают с AV.L:
AV.L с LGEN.LAV.L с MNG.LAV.L с AVVIYAV.L с TSCO.LAV.L с VUAG.LAV.L с VWRL.LAV.L с SPY

Доходность на риск

SGPYY vs. AV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AV.L
Ранг доходности на риск AV.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AV.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AV.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AV.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c AV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPYYAV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.24

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.45

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.40

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.94

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPYY vs. AV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа AV.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и AV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPYYAV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и AV.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки AV.L в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и AV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYAV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-62.69%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.41%

-12.64%

-25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-14.14%

-24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-26.05%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-62.69%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-8.55%

-20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-13.77%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

5.37%

+16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и AV.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYAV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

6.40%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

16.52%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

21.18%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

25.25%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

29.37%

+0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и AV.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AV.L в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AV.L
Aviva plc		6.46%5.39%7.30%7.32%6.69%6.93%5.32%9.62%10.02%6.38%5.88%4.90%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		1.59%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и AV.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.38B
38.52B
(SGPYY) Общая выручка
(AV.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGPYY значения в USD, AV.L значения в GBp

Сравнение рентабельности SGPYY и AV.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и Aviva plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
100.0%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

AV.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

AV.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

AV.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and AV.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и AV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор