Сравнение SGPYY с AZN
SGPYY (Sage Group PLC ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.56%/yr vs 13.50%/yr for AZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGPYY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGPYY показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 4.56% против 13.50% соответственно.
SGPYY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -17.64%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 7.15%
AZN
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.95%
- 6 месяцев
- -11.03%
- С начала года
- -8.65%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 13.50%
- Всё время*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам SGPYY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPYY Sage Group PLC ADR | -19.27% | -7.16% | 7.97% | 70.61% | -22.82% | 51.27% | -17.88% | 33.20% | -27.65% | 38.66% |
AZN AstraZeneca PLC | -8.65% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between SGPYY and AZN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between SGPYY and AZN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGPYY:
$10.29B
AZN:
$127.48B
SGPYY:
£3.03
AZN:
$6.65
SGPYY:
11.25
AZN:
24.73
SGPYY:
0.84
AZN:
0.04
SGPYY:
1.63
AZN:
4.25
SGPYY:
37.15
AZN:
5.43
SGPYY:
£5.07B
AZN:
$60.44B
SGPYY:
£4.66B
AZN:
$49.37B
SGPYY:
£1.27B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGPYY vs. AZN — Ранг доходности на риск
SGPYY
AZN
Сравнение SGPYY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGPYY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.10 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.20 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGPYY и AZN
Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGPYY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -48.94% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -21.08% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.41% | -27.87% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.61% | -27.87% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -27.87% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.42% | -21.07% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -11.38% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 7.21% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPYY и AZN
Текущая волатильность для Sage Group PLC ADR (SGPYY) составляет 7.26%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGPYY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 12.39% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 20.64% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 27.82% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 24.50% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 25.10% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPYY и AZN
Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AZN в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.24% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | 2.63% | 1.87% | 1.57% | 1.50% | 2.59% | 1.88% | 2.37% | 1.86% | 2.45% | 1.47% | 4.60% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGPYY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGPYY и AZN
SGPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SGPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SGPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SGPYY and AZN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (12.39%) compared to SGPYY (7.26%). In terms of maximum drawdown, SGPYY dropped -58.33% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGPYY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор