Сравнение SGOVX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 4.97% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOVX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
SGOVX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 8.14%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и TIVFX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
SGOVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
SGOVX
TIVFX
Сравнение SGOVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.12 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.55 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.44 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 17.93 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и TIVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и TIVFX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.07% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и TIVFX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -54.21% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.21% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -36.31% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -41.51% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -10.23% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -13.45% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.27% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и TIVFX
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 5.63%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.93% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 14.06% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 19.68% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 18.21% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.40% | -6.03% |