Сравнение SGOVX с TBUX
SGOVX (First Eagle Overseas Fund) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, SGOVX returned 17.58%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SGOVX charges 1.16%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.83%.
SGOVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 8.24%
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOVX и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.60% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 2.30% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between SGOVX and TBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOVX vs. TBUX — Ранг доходности на риск
SGOVX
TBUX
Сравнение SGOVX c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOVX | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.12 | -1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 48.17 | -45.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 182.82 | -175.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и TBUX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOVX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -1.82% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -0.10% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -0.33% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | 0.00% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.28% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.03% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и TBUX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOVX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.22% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 0.46% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 0.67% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 1.07% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 1.07% | +10.39% |
Сравнение комиссий SGOVX и TBUX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и TBUX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.87% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOVX and TBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOVX has higher volatility (4.18%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, SGOVX dropped -35.68% vs TBUX's -1.82%.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOVX и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор