PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOVX с SGOIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGOVX (First Eagle Overseas Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both mutual funds - SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle, while SGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGOVX returned 8.18%/yr vs 8.47%/yr for SGOIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGOVX charges 1.16%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOVX показывает доходность 9.31%, а SGOIX немного выше – 9.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOVX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции SGOIX немного впереди с 8.47%.

SGOVX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.63%
1 год
27.50%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.63%
10 лет*
8.18%

SGOIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.81%
3 года*
18.88%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOVX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		9.31%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		9.42%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Correlation

The correlation between SGOVX and SGOIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

1.00

The correlation between SGOVX and SGOIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с ^GSPCSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с IDOGSGOIX с FXAIX

Доходность на риск

SGOVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXSGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.47

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.41

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

0.00

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и SGOIX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-35.54%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.35%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-11.35%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-21.39%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-24.79%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.98%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.57%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и SGOIX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 3.40% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.22%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

11.90%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

11.42%

0.00%

Сравнение комиссий SGOVX и SGOIX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и SGOIX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что сопоставимо с доходностью SGOIX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.73%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.75%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SGOVX and SGOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGOIX has higher volatility (3.43%) compared to SGOVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, SGOVX dropped -35.68% vs SGOIX's -35.54%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOVX и SGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор