PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOVX с FESGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGOVX (First Eagle Overseas Fund) and FESGX (First Eagle Global Fund Class C) are both mutual funds - SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle, while FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGOVX returned 8.18%/yr vs 9.33%/yr for FESGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGOVX charges 1.16%/yr vs 1.86%/yr for FESGX.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.33% соответственно.

SGOVX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.63%
1 год
27.50%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.63%
10 лет*
8.18%

FESGX

1 день
0.51%
1 месяц
0.37%
С начала года
7.85%
6 месяцев
9.13%
1 год
25.74%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOVX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		9.31%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		7.85%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Correlation

The correlation between SGOVX and FESGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.90

The correlation between SGOVX and FESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с RAPZXFESGX с PFADX

Доходность на риск

SGOVX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXFESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.32

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.13

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.45

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.54

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и FESGX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и FESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-37.54%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.58%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-10.58%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-20.00%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-27.77%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.77%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.53%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.03%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и FESGX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Eagle Global Fund Class C (FESGX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.99%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.18%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.17%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

11.96%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

12.50%

-1.08%

Сравнение комиссий SGOVX и FESGX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и FESGX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности FESGX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.51%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.75%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGOVX and FESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGOVX has higher volatility (3.40%) compared to FESGX (2.99%). In terms of maximum drawdown, SGOVX dropped -35.68% vs FESGX's -37.54%.

FESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOVX и FESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор