Сравнение SGOV с MSOX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. SGOV is passively managed, while MSOX is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.71%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -56.93%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- -61.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.18% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -23.66% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
Correlation
The correlation between SGOV and MSOX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. MSOX — Ранг доходности на риск
SGOV
MSOX
Сравнение SGOV c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +273.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.24 | +194.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 0.43 | +397.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 0.65 | +4,461.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и MSOX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -99.75% | +99.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -84.89% | +84.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -98.83% | +98.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.50% | +99.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -88.83% | +88.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 56.03% | -56.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и MSOX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 46.66% | -46.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 155.67% | -155.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 220.30% | -220.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 168.37% | -168.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 168.37% | -168.13% |
Сравнение комиссий SGOV и MSOX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и MSOX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and MSOX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (46.66%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MSOX's -99.75%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.71% vs -61.73% for MSOX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.71% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for MSOX.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.95% for MSOX.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор