Сравнение SGOV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SGOV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 25.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и IVV
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. IVV — Ранг доходности на риск
SGOV
IVV
Сравнение SGOV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 0.97 | +19.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 1.48 | +284.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.23 | +201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 1.52 | +411.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 7.13 | +4,627.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 0.97 | +19.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 0.71 | +13.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 0.42 | +11.93 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и IVV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IVV
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IVV
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -55.25% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.89% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -24.53% | +24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.84% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.57% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IVV
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.27% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.46% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 18.31% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.88% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 18.03% | -17.79% |