Сравнение SGOL с PLTR
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOL returned 18.58%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 0.16% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between SGOL and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SGOL
PLTR
Сравнение SGOL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.05 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.09 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и PLTR
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -84.62% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -38.22% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -40.61% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -79.14% | +54.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -34.98% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -40.27% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 21.35% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и PLTR
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.28%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 17.72% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 38.70% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 51.17% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 65.49% | -47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 69.76% | -53.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и PLTR
Ни SGOL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGOL and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs PLTR's -84.62%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор