PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

SGOIX управляется First Eagle. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий SGOIX и VFFSX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SGOIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.98

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.52

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.31

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.98

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGOIX и VFFSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и VFFSX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и VFFSX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-33.82%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-24.51%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.24%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.57%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и VFFSX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.35%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.53%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.32%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

16.91%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.52%

-7.15%