Сравнение SGOIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SGOIX управляется First Eagle. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I	3.80%	39.06%	6.45%	10.73%	-7.86%	5.25%	7.25%	17.90%	-9.95%	14.38%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SGOIX

1 день: 2.33%

1 месяц: -7.69%

С начала года: 3.80%

6 месяцев: 9.66%

1 год: 29.85%

3 года*: 16.77%

5 лет*: 10.05%

10 лет*: 8.31%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Eagle Overseas Fund Class I

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SGOIX:

SGOIX с SGIIX SGOIX с ^GSPC SGOIX с SPY SGOIX с FIGRX SGOIX с FSPSX SGOIX с FXAIX SGOIX с IDMO

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SGOIX и PAGDX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

SGOIX

First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SGOIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.21	1.73	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.80	2.47	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.37	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	3.19	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.79	16.11	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SGOIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.21	1.73	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86	0.71	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.76	+0.12

Корреляция

Корреляция между SGOIX и PAGDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и PAGDX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I	8.15%	8.45%	8.49%	2.45%	3.81%	5.92%	0.47%	5.70%	3.36%	3.59%	3.80%	1.58%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и PAGDX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SGOIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.54%	-38.03%	+2.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.35%	-13.80%	+2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.39%	-36.66%	+15.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.91%	-5.78%	-3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.57%	-7.46%	+2.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.73%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и PAGDX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SGOIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.40%	6.78%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.85%	13.91%	-4.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.64%	25.70%	-12.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.77%	24.53%	-12.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.37%	25.10%	-13.73%

Сравнение SGOIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам SGOIX и PAGDX

Доходность по периодам

SGOIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SGOIX и PAGDX

Доходность на риск

SGOIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

SGOIX

PAGDX

Сравнение SGOIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SGOIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)