Сравнение SGOIX с JENSX

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -10.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOIX имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции JENSX немного отстают с 8.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGOIX и JENSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности JENSX в 42.98%

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и JENSX.

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.