Сравнение SGMT с TPC
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SGMT returned -21.64% vs 78.49% for TPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 11.97%.
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SGMT и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.21% |
Correlation
The correlation between SGMT and TPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$210.99M
TPC:
$4.03B
SGMT:
-$1.34
TPC:
$2.35
SGMT:
2.06
TPC:
3.32
SGMT:
$0.00
TPC:
$5.69B
SGMT:
$0.00
TPC:
$667.75M
SGMT:
-$48.74M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. TPC — Ранг доходности на риск
SGMT
TPC
Сравнение SGMT c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.60 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.47 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и TPC
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -95.89% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -29.33% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -22.95% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -51.96% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 10.18% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и TPC
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 13.28%, в то время как у Tutor Perini Corporation (TPC) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 14.19% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | 38.23% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.42% | 46.98% | +53.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.96% | 55.36% | +95.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.96% | 65.08% | +85.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и TPC
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and TPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (14.19%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор