Сравнение ATAI с XTNT
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATAI in Biotechnology, XTNT in Medical Devices. Over the past 5 years, ATAI returned -16.28%/yr vs -19.25%/yr for XTNT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и XTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 74.82%, что значительно выше, чем у XTNT с доходностью -43.49%.
ATAI
- 1 день
- 33.40%
- 1 месяц
- 72.71%
- 6 месяцев
- 92.72%
- С начала года
- 74.82%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
XTNT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -43.49%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- -18.75%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- -32.50%
Сравнение доходности по годам ATAI и XTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 74.82% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -43.49% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | 17.86% | -67.44% |
Correlation
The correlation between ATAI and XTNT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ATAI:
$2.63B
XTNT:
$62.14M
ATAI:
-$2.50
XTNT:
$0.12
ATAI:
544.65
XTNT:
0.25
ATAI:
$3.49M
XTNT:
$133.93M
ATAI:
$3.49M
XTNT:
$84.27M
ATAI:
-$663.38M
XTNT:
$22.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. XTNT — Ранг доходности на риск
ATAI
XTNT
Сравнение ATAI c XTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAI | XTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.41 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.72 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAI и XTNT
Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке XTNT в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и XTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | XTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -99.17% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -57.61% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -74.78% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.17% | -75.32% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.95% | -98.95% | +33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.71% | -88.86% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.02% | 32.76% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и XTNT
Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 38.18% по сравнению с Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | XTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.18% | 17.35% | +20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.87% | 35.23% | +26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.68% | 57.71% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 71.76% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 113.49% | -28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и XTNT
Ни ATAI, ни XTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и XTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Xtant Medical Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and XTNT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (38.18%) compared to XTNT (17.35%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs XTNT's -99.17%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и XTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор