PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATAI с XTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATAI с XTNT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATAI in Biotechnology, XTNT in Medical Devices. Over the past 5 years, ATAI returned -23.02%/yr vs -24.95%/yr for XTNT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATAI и XTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATAI показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у XTNT с доходностью -46.24%.

ATAI

1 день
9.83%
1 месяц
6.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.31%
1 год
108.18%
3 года*
47.06%
5 лет*
-23.02%
10 лет*
—

XTNT

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-46.24%
6 месяцев
-45.82%
1 год
-33.52%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATAI и XTNT

2026 (YTD)20252024202320222021
ATAI
Atai Life Sciences N.V.		11.98%207.52%-5.67%-46.99%-65.14%-63.67%
XTNT
Xtant Medical Holdings, Inc.		-46.24%76.98%-60.80%71.21%17.86%-67.44%

Correlation

The correlation between ATAI and XTNT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

ATAI:

-$2.67

XTNT:

$0.09

Коэффициент P/S

ATAI:

326.19

XTNT:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

XTNT:

$133.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

XTNT:

$84.27M

EBITDA (12 мес.)

ATAI:

-$663.38M

XTNT:

$22.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atai Life Sciences N.V.

Xtant Medical Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ATAI:
ATAI с CMPSATAI с IOVAATAI с ATYRATAI с SGMOATAI с NUTXATAI с BTSGATAI с ARRNF
Часто сравнивают с XTNT:
XTNT с GLUEXTNT с NUTXXTNT с EXEL

Доходность на риск

ATAI vs. XTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAI
Ранг доходности на риск ATAI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XTNT
Ранг доходности на риск XTNT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTNT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTNT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTNT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTNT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATAI c XTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATAIXTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.57

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.62

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.62

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

-1.08

+4.62

ATAI vs. XTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATAI на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XTNT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAI и XTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATAI и XTNT

Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке XTNT в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и XTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATAIXTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-99.17%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.06%

-54.18%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.23%

-74.78%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.66%

-82.47%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-99.00%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-88.80%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.72%

31.04%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ATAI и XTNT

Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATAIXTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

6.93%

+14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

32.57%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.14%

59.08%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.69%

73.56%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.65%

113.42%

-29.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATAI и XTNT

Ни ATAI, ни XTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATAI и XTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Xtant Medical Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
954.00K
32.36M
(ATAI) Общая выручка
(XTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATAI and XTNT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATAI has higher volatility (21.65%) compared to XTNT (6.93%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs XTNT's -99.17%.

ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATAI и XTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор