PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMAX с VMVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGMAX returned 10.33%/yr vs 10.57%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGMAX charges 0.25%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности SGMAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMAX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 7.99%.

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.44%

Correlation

The correlation between SGMAX and VMVFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between SGMAX and VMVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

SGMAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMAXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.66

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.03

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

7.92

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SGMAX и VMVFX

Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-33.09%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-6.27%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-7.96%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-13.02%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.58%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.83%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMAX и VMVFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

5.11%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.82%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

10.76%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

12.48%

+1.73%

Сравнение комиссий SGMAX и VMVFX

SGMAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMAX и VMVFX

Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VMVFX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SGMAX and VMVFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (1.98%) compared to SGMAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs VMVFX's -33.09%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMAX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор