PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMAX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMAX с LVAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SGMAX returned 10.33%/yr vs 8.17%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGMAX charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности SGMAX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMAX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 13.05%.

SGMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.23%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.79%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

LVAFX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.15%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.17%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMAX и LVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.61%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		13.05%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.21%

Correlation

The correlation between SGMAX and LVAFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between SGMAX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с HLMGXSGMAX с SVTAXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQFPXSGMAX с GQRPXSGMAX с CGVIX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAXLVAFX с ARTHX

Доходность на риск

SGMAX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMAX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMAXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.04

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.45

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.48

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

17.21

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMAX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAFX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMAX и LVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMAXLVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SGMAX и LVAFX

Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и LVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMAXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-33.69%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.76%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-17.52%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-18.34%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.75%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMAX и LVAFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.62%, в то время как у LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMAXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

6.11%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

8.50%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.23%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.58%

+0.63%

Сравнение комиссий SGMAX и LVAFX

SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMAX и LVAFX

Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности LVAFX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.00%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.39%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SGMAX and LVAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVAFX has higher volatility (2.05%) compared to SGMAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs LVAFX's -33.69%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMAX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор