PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMAX с HLMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMAX с HLMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) and HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGMAX returned 10.38%/yr vs 3.90%/yr for HLMGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGMAX charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for HLMGX.

Доходность

Сравнение доходности SGMAX и HLMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMAX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у HLMGX с доходностью 5.94%.

SGMAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.09%
1 год
17.07%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

HLMGX

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.94%
6 месяцев
5.61%
1 год
12.80%
3 года*
14.00%
5 лет*
3.90%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMAX и HLMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		8.88%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		5.94%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.09%

Correlation

The correlation between SGMAX and HLMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between SGMAX and HLMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с GWPFXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQRPXSGMAX с GQFPXSGMAX с CGVIX
Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLEMXHLMGX с HLMSXHLMGX с SVTAXHLMGX с HLMIXHLMGX с CAEIXHLMGX с ARTHXHLMGX с CSUAX

Доходность на риск

SGMAX vs. HLMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMAX c HLMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMAXHLMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.00

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.45

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.14

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

4.59

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMAX vs. HLMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HLMGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMAX и HLMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMAXHLMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.00

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SGMAX и HLMGX

Максимальная просадка SGMAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки HLMGX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMAX и HLMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMAXHLMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-54.27%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-11.28%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-15.76%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-38.48%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.57%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-12.97%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.79%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMAX и HLMGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) составляет 1.58%, в то время как у Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SGMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMAXHLMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.75%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

10.21%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

12.88%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.24%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.11%

-3.90%

Сравнение комиссий SGMAX и HLMGX

SGMAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLMGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMAX и HLMGX

Дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности HLMGX в 19.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		19.82%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.36%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGMAX and HLMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMGX has higher volatility (3.75%) compared to SGMAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, SGMAX dropped -31.27% vs HLMGX's -54.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMAX и HLMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор