- ISIN
- US7839805766
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 янв. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции SGMAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,648.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) показал доход в 8.88% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев.
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SGMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 4.44% | -4.00% | 3.23% | 1.73% | 0.41% | 8.88% | ||||||
| 2025 | 3.25% | 2.80% | 0.34% | 0.34% | 2.62% | 1.07% | -0.90% | 3.21% | 0.88% | -0.40% | 2.70% | 0.80% | 17.93% |
| 2024 | 1.94% | 1.45% | 3.85% | -2.84% | 2.93% | -0.17% | 4.49% | 3.31% | 1.28% | -1.42% | 3.61% | -3.79% | 15.18% |
| 2023 | 2.56% | -1.85% | 1.79% | 2.50% | -3.88% | 4.03% | 1.26% | -0.98% | -1.98% | -1.83% | 4.67% | 2.64% | 8.86% |
| 2022 | -1.48% | -1.34% | 2.71% | -2.64% | 0.93% | -4.95% | 2.74% | -3.09% | -7.09% | 8.21% | 5.82% | -2.20% | -3.41% |
| 2021 | -0.68% | -0.09% | 7.00% | 1.91% | 3.36% | -0.23% | 1.67% | 1.57% | -3.67% | 2.59% | -2.16% | 6.74% | 18.94% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.56, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 65.44% of S&P 500 Index downside but only 60.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 60.83%
- Участие в снижении
- 65.44%
Комиссия
Комиссия SGMAX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGMAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 13.52 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $1.40 | $0.69 | $1.17 | $1.87 | $0.24 | $0.60 | $0.85 | $0.54 |
Дивидендный доход | 13.36% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 31.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 27d | 1y 24dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.11%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.76%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.57%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 2mo 5d | 5mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.04%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 22d | 7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| SGMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -56.78% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.10% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -18.90% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -25.43% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.72% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGMAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGMAX