Сравнение SGLD.L с IAU
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while IAU tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 11.45%/yr for IAU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность -6.68%, а IAU немного ниже – -6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции IAU немного отстают с 11.45%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and IAU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between SGLD.L and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGLD.L
IAU
Сравнение SGLD.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.19 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и IAU
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -45.14% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -26.17% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -26.17% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.17% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -26.17% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -25.46% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -15.98% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 9.35% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и IAU
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.63% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 24.32% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 27.52% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.24% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.01% | -0.37% |
Сравнение комиссий SGLD.L и IAU
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и IAU
Ни SGLD.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and IAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор