PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLD.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность -6.68%, а IAU немного ниже – -6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции IAU немного отстают с 11.45%.


SGLD.L

1 день
0.37%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.51%
1 год
20.90%
3 года*
27.67%
5 лет*
17.57%
10 лет*
11.57%

IAU

1 день
0.96%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-10.23%
1 год
20.46%
3 года*
27.63%
5 лет*
17.45%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
-6.68%64.87%26.23%13.36%-0.08%-4.08%24.18%18.33%-1.30%11.54%
IAU
iShares Gold Trust
-6.73%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SGLD.L and IAU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.75

The correlation between SGLD.L and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold ETC

iShares Gold Trust

Доходность на риск

SGLD.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLD.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.79

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.19

+0.30

SGLD.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и IAU

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLD.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-45.14%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-26.17%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-26.17%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-26.17%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

-26.17%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-25.46%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-15.98%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

9.35%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и IAU

Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLD.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.63%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

24.32%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

27.52%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

18.24%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.01%

-0.37%

Сравнение комиссий SGLD.L и IAU

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и IAU

Ни SGLD.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLD.L and IAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор