PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLD.L с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLD.L с AUCO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 13.41%/yr vs 15.56%/yr for AUCO.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLD.L и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции SGLD.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.56% соответственно.

SGLD.L

1 день
0.69%
1 месяц
-2.34%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.06%
1 год
32.43%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.41%

AUCO.L

1 день
0.76%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
5.22%
1 год
64.36%
3 года*
49.95%
5 лет*
22.29%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLD.L и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC		3.72%64.87%26.23%13.36%-0.08%-4.08%24.18%18.33%-1.30%11.54%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.69%181.83%17.96%15.02%-14.29%-10.15%21.74%44.15%-10.43%10.00%

Correlation

The correlation between SGLD.L and AUCO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2009 г.

0.73

The correlation between SGLD.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLD.L:
SGLD.L с IGLN.LSGLD.L с 8PSG.DESGLD.L с SGLP.LSGLD.L с FTWG.LSGLD.L с SGLS.LSGLD.L с EGLN.LSGLD.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.L

Доходность на риск

SGLD.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLD.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLD.LAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.89

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.10

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

5.42

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLD.L vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLD.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUCO.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLD.L и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLD.LAUCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SGLD.L и AUCO.L

Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLD.LAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-78.40%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-30.56%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-30.56%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-48.64%

+27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-54.49%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-25.94%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-42.54%

+24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

11.83%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLD.L и AUCO.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 6.34%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLD.LAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

15.82%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

36.24%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

45.42%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

38.11%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

35.36%

-19.86%

Сравнение комиссий SGLD.L и AUCO.L

SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLD.L и AUCO.L

Ни SGLD.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLD.L and AUCO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.

SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.55% for AUCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор