Сравнение SGLD.L с EGLN.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while EGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 18.60%/yr vs 18.58%/yr for EGLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность 3.72%, а EGLN.L немного ниже – 3.63%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
EGLN.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.63% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.27% | -1.46% | 12.17% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and EGLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between SGLD.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
EGLN.L
Сравнение SGLD.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.78 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и EGLN.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -21.33% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -17.28% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -17.28% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.26% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -15.78% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -5.99% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и EGLN.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеют волатильность 6.34% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 20.98% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 24.27% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.44% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.64% | -0.14% |
Сравнение комиссий SGLD.L и EGLN.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и EGLN.L
Ни SGLD.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SGLD.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор