Сравнение SGLD.L с SGLP.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 13.41%/yr vs 13.43%/yr for SGLP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность 3.72%, а SGLP.L немного ниже – 3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции SGLP.L немного впереди с 13.43%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
SGLP.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.71% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and SGLP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between SGLD.L and SGLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
SGLP.L
Сравнение SGLD.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.76 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и SGLP.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -41.88% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -17.77% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -17.77% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.43% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -21.51% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -15.86% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -18.10% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и SGLP.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.75% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 20.88% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 24.11% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.40% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.76% | -0.26% |
Сравнение комиссий SGLD.L и SGLP.L
И SGLD.L, и SGLP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и SGLP.L
Ни SGLD.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLD.L and SGLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L and SGLP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLD.L is categorized as Gold, while SGLP.L is Precious Metals. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while SGLP.L tracks Gold.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор