Сравнение SGLD.L с GLDM
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 18.60%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | 1.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and GLDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between SGLD.L and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SGLD.L
GLDM
Сравнение SGLD.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.43 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.63 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и GLDM
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -21.63% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -20.00% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -20.00% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -20.92% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -20.00% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -6.23% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 7.86% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и GLDM
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.65% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 23.31% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 26.65% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.97% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.90% | -1.40% |
Сравнение комиссий SGLD.L и GLDM
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и GLDM
Ни SGLD.L, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and GLDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLD.L.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор