Сравнение SGLD.L с FTWG.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLD.L returned 32.43% vs 28.92% for FTWG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.59%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
FTWG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 8.03% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.59% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and FTWG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
FTWG.L
Сравнение SGLD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.13 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 13.65 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.45 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.59 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и FTWG.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -16.89% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -9.20% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -0.73% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -1.90% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.11% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и FTWG.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.49% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 9.01% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 11.73% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.13% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.13% | +2.37% |
Сравнение комиссий SGLD.L и FTWG.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и FTWG.L
SGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and FTWG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while FTWG.L is Global Equities. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор