Сравнение SGLD.L с BOXX
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLD.L returned 31.54%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.61%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | 1.05% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.61% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and BOXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SGLD.L
BOXX
Сравнение SGLD.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 9.98 | -8.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 59.76 | -57.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 531.70 | -526.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 12.84 | -11.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 12.91 | -12.33 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и BOXX
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -0.12% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -0.07% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -0.12% | -17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | 0.00% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -0.00% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 0.01% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и BOXX
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.09% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 0.25% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 0.32% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 0.37% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 0.37% | +15.13% |
Сравнение комиссий SGLD.L и BOXX
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и BOXX
Ни SGLD.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and BOXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
SGLD.L is categorized as Gold, while BOXX is Ultrashort Bond. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор