Сравнение SGLC с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
SGLC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и THLV
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
SGLC vs. THLV — Ранг доходности на риск
SGLC
THLV
Сравнение SGLC c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.00 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.82 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.85 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и THLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и THLV
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и THLV
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -13.15% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.66% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.46% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.75% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.85% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и THLV
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.33% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.61% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 11.29% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 11.80% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 11.80% | +4.38% |