PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и THLV

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%6.36%

Correlation

The correlation between SGLC and THLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.69

The correlation between SGLC and THLV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGLC и THLV

Секторы
SGLC
THLV

Технологии

32.4%
15.7%

Финансовые услуги

14.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.7%

Здравоохранение

9.9%
12.5%

Промышленность

6.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
13.7%

Сырьевые материалы

3.1%
12.2%

Энергетика

2.9%
17.5%

Недвижимость

2.5%
14.3%

Коммунальные услуги

1.2%
14.7%

Технологии

SGLC
32.4%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
THLV
15.7%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
THLV
12.5%

Промышленность

SGLC
6.5%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
THLV
12.2%

Энергетика

SGLC
2.9%
THLV
17.5%

Недвижимость

SGLC
2.5%
THLV
14.3%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

SGLC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.98

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.80

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.93

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

8.89

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.98

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.89

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SGLC и THLV

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-13.15%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.66%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-13.15%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.42%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.74%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и THLV

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.26% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.42%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.49%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

9.84%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

11.73%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

11.73%

+4.30%

Сравнение комиссий SGLC и THLV

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и THLV

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and THLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to SGLC (3.26%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SGLC has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.20% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and THOR. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.64% for THLV.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор