Сравнение SGLC с SPCT
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SGLC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.68% | 5.40% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SGLC and SPCT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SGLC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGLC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SPCT
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -7.17% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.49% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 9.27% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 9.27% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 9.27% | +6.75% |
Сравнение комиссий SGLC и SPCT
И SGLC, и SPCT имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SPCT
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and SPCT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLC and SPCT have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.20% for SGLC.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Liberty One.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор