Сравнение SGLC с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
SGLC и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и MGC
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
SGLC vs. MGC — Ранг доходности на риск
SGLC
MGC
Сравнение SGLC c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.19 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и MGC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и MGC
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и MGC
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -51.93% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.93% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.33% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.12% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и MGC
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 18.80% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.26% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.19% | -2.01% |