Сравнение SGLC с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
SGLC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и FTAG
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
SGLC vs. FTAG — Ранг доходности на риск
SGLC
FTAG
Сравнение SGLC c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.17 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.62 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.33 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и FTAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и FTAG
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и FTAG
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -90.89% | +70.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.00% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -78.19% | +72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -71.17% | +68.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.68% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и FTAG
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.93% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.75% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 17.49% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.38% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.92% | -3.74% |