PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGLC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и FTAG


2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
-2.12%17.30%20.19%18.93%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI U.S. Large Cap Core ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий SGLC и FTAG

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

SGLC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLCFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.98

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.17

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.62

+0.89

SGLC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLCFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.33

+1.45

Корреляция

Корреляция между SGLC и FTAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и FTAG

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и FTAG

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


SGLCFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-90.89%

+70.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.00%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-78.19%

+72.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-71.17%

+68.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.68%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и FTAG

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGLCFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.93%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.75%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.49%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.38%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

19.92%

-3.74%