PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с DMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 12.08%/yr for DMAY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.64%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.58%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и DMAY

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.64%11.05%12.82%10.56%

Correlation

The correlation between SGLC and DMAY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between SGLC and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и DMAY

Секторы
SGLC
DMAY

Технологии

32.4%
36.2%

Финансовые услуги

14.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

6.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Энергетика

2.9%
3.5%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

SGLC
32.4%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
DMAY
8.4%

Промышленность

SGLC
6.5%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
DMAY
4.9%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
DMAY
1.8%

Энергетика

SGLC
2.9%
DMAY
3.5%

Недвижимость

SGLC
2.5%
DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
DMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

SGLC vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.70

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.06

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.79

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

23.15

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SGLC и DMAY

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-13.90%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-3.36%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-12.38%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.08%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.24%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.55%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и DMAY

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.85%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

3.74%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

4.73%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

9.02%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

8.42%

+7.61%

Сравнение комиссий SGLC и DMAY

И SGLC, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и DMAY

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and DMAY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to DMAY (0.85%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 12.08% for DMAY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGLC and DMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.

SGLC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор