PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

SGLC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и DJUN

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий SGLC и DJUN

И SGLC, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

SGLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.85

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.47

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.97

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGLC и DJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и DJUN

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и DJUN

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-11.96%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.33%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.18%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и DJUN

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.86%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

3.79%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

10.23%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

8.50%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

8.16%

+8.02%