PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SGLC charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и DFND

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%6.80%

Correlation

The correlation between SGLC and DFND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SGLC и DFND

Секторы
SGLC
DFND

Технологии

32.4%
24.8%

Финансовые услуги

14.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.5%

Здравоохранение

9.9%
10.7%

Промышленность

6.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.3%

Энергетика

2.9%
1.7%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

SGLC
32.4%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
DFND
3.5%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
DFND
10.7%

Промышленность

SGLC
6.5%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
DFND
4.3%

Энергетика

SGLC
2.9%
DFND
1.7%

Недвижимость

SGLC
2.5%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SGLC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.11

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.24

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.35

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

0.64

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.11

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.36

+1.08

Просадки

Сравнение просадок SGLC и DFND

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-22.65%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-3.44%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-12.56%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.69%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-5.70%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.71%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и DFND

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

6.13%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.92%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

22.45%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.08%

-3.05%

Сравнение комиссий SGLC и DFND

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и DFND

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and DFND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 8.09% for DFND. On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.20% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 1.50% for DFND.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор