Сравнение SGLC с BUFX
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
SGLC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.85% | 15.34% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SGLC and BUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SGLC
BUFX
Сравнение SGLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.72 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и BUFX
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -2.87% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.24% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 3.97% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 3.97% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 3.97% | +12.06% |
Сравнение комиссий SGLC и BUFX
SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и BUFX
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and BUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SGLC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for BUFX.
SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор