PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLC с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLC и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.


SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
10 лет*

BUFX

1 день
0.16%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и BUFX


Correlation

The correlation between SGLC and BUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI U.S. Large Cap Core ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

SGLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLCBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

SGLC vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLCBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.72

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SGLC и BUFX

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLCBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-2.87%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-0.24%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и BUFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLCBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

3.97%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

3.97%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

3.97%

+12.06%

Сравнение комиссий SGLC и BUFX

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и BUFX

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.20%0.23%8.68%1.49%

Часто задаваемые вопросы


SGLC and BUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

SGLC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for BUFX.

SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор