PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SGLC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%15.54%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SGLC и BLCR

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SGLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.36

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.03

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

12.57

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.44

-0.32

Корреляция

Корреляция между SGLC и BLCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и BLCR

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и BLCR

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-21.29%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.13%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.59%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.29%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и BLCR

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) составляет 6.04%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SGLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.08%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.55%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

21.17%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.60%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.60%

-1.42%