PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности SGISX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGISX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции GLIFX немного отстают с 10.08%.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с SCJIXSGISX с SNTCXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий SGISX и GLIFX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

SGISX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.36

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.99

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.83

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.51

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.36

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между SGISX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и GLIFX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и GLIFX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-29.65%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.00%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.15%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-29.65%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.30%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.35%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и GLIFX

Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.40%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.75%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

10.71%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.25%

+3.39%