PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGINX с VSBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGINX (DWS GNMA Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs 1.78%/yr for VSBIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.78% соответственно.

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%

VSBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.44%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGINX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.57%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Correlation

The correlation between SGINX and VSBIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.64

The correlation between SGINX and VSBIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX

Доходность на риск

SGINX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.67

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.46

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.18

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

17.23

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.16

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SGINX и VSBIX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGINXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-5.74%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-0.81%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-0.81%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-5.74%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-5.74%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.16%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.59%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.20%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и VSBIX

DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGINXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.39%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

0.86%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.27%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

1.95%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

1.53%

+3.29%

Сравнение комиссий SGINX и VSBIX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и VSBIX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

SGINX and VSBIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to VSBIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs VSBIX's -5.74%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGINX и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор