PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

SGIIX управляется First Eagle. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGIIX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий SGIIX и GLIFX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.90

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.78

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.41

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.06

Корреляция

Корреляция между SGIIX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и GLIFX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и GLIFX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-29.65%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.00%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.15%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-29.65%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.13%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.35%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.19%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и GLIFX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.40%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.73%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

10.71%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

13.25%

-0.79%