PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

SGIIX управляется First Eagle. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGIIX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции CAEIX немного впереди с 10.27%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий SGIIX и CAEIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.50

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.25

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.01

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

16.83

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.04

+0.87

Корреляция

Корреляция между SGIIX и CAEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и CAEIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и CAEIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-75.81%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.07%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-32.58%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-37.54%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-10.38%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-49.05%

+45.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и CAEIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.69%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.51%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.49%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

19.12%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

19.63%

-7.17%