PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGHIX с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGHIX с VGSTX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

SGHIX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGHIX или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между SGHIX и VGSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGHIX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGHIX:

0.60

VGSTX:

0.25

Коэф-т Сортино

SGHIX:

1.06

VGSTX:

0.48

Коэф-т Омега

SGHIX:

1.14

VGSTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SGHIX:

0.83

VGSTX:

0.17

Коэф-т Мартина

SGHIX:

2.52

VGSTX:

0.83

Индекс Язвы

SGHIX:

2.54%

VGSTX:

4.53%

Дневная вол-ть

SGHIX:

8.75%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

SGHIX:

-27.03%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

SGHIX:

-0.54%

VGSTX:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, SGHIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции SGHIX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.95% соответственно.

SGHIX

С начала года

6.91%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

5.03%

1 год

5.22%

5 лет

7.12%

10 лет

3.92%

VGSTX

С начала года

3.06%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-2.70%

1 год

3.11%

5 лет

3.91%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGHIX и VGSTX

SGHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

SGHIX
Sextant Global High Income Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGHIX и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGHIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGHIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGHIX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGHIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHIX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHIX и VGSTX

Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VGSTX в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		2.92%3.12%4.21%3.51%1.97%3.56%3.74%3.75%2.82%4.51%6.04%4.74%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.36%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SGHIX и VGSTX

Максимальная просадка SGHIX за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHIX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGHIX и VGSTX

Текущая волатильность для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что SGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...