PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHIX с SCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGHIX с SCORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and SCORX (Sextant Core Fund) are both mutual funds - SGHIX is a Global Allocation fund managed by Sextant Mutual Funds, while SCORX is a Diversified Portfolio fund managed by Sextant Mutual Funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGHIX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for SCORX.

Доходность

Сравнение доходности SGHIX и SCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Sextant Core Fund (SCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGHIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCORX

1 день
0.35%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.42%
1 год
20.02%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHIX и SCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		1.23%18.52%3.12%10.05%-7.80%10.61%-2.72%11.47%-1.22%15.44%
SCORX
Sextant Core Fund		9.34%14.20%9.80%9.85%-10.39%12.12%10.37%20.01%-4.61%14.58%

Correlation

The correlation between SGHIX and SCORX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between SGHIX and SCORX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Global High Income Fund

Sextant Core Fund

Часто сравнивают с SGHIX:
SGHIX с VGWLXSGHIX с VFIAXSGHIX с HRLYXSGHIX с VGTSGHIX с VGSTXSGHIX с LFMIXSGHIX с SBIFX
Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с PRPFXSCORX с SSGFXSCORX с FYMIXSCORX с SSIFXSCORX с BWBIX

Доходность на риск

SGHIX vs. SCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHIX
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHIX c SCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Sextant Core Fund (SCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGHIX vs. SCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHIXSCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок SGHIX и SCORX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHIXSCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGHIX и SCORX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHIXSCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.77%

—

Сравнение комиссий SGHIX и SCORX

SGHIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCORX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHIX и SCORX

Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCORX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCORX
Sextant Core Fund		1.96%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		5.01%3.92%3.13%4.21%3.51%1.97%3.56%8.54%3.75%2.82%4.51%4.35%

Часто задаваемые вопросы

SGHIX and SCORX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHIX и SCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор