PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHIX с SCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGHIX с SCORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Sextant Core Fund (SCORX).

SGHIX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGHIX и SCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Sextant Core Fund (SCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGHIX и SCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		1.23%18.52%3.12%10.05%-7.80%10.61%-2.72%11.47%-1.22%15.44%
SCORX
Sextant Core Fund		0.76%14.20%9.80%9.85%-10.39%12.12%10.37%20.01%-4.61%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SGHIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у SCORX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SGHIX уступали акциям SCORX по среднегодовой доходности: 7.05% против 7.64% соответственно.

SGHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.64%
1 год
12.63%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.05%

SCORX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.50%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
15.41%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Global High Income Fund

Sextant Core Fund

Часто сравнивают с SGHIX:
SGHIX с VGWLXSGHIX с VFIAXSGHIX с VGTSGHIX с VGSTXSGHIX с LFMIXSGHIX с HRLYXSGHIX с SBIFX
Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с SSGFXSCORX с PRPFXSCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с SSIFXSCORX с FYMIXSCORX с BWBIX

Сравнение комиссий SGHIX и SCORX

SGHIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCORX в 0.90%.

SCORX
Sextant Core Fund
SGHIX
Sextant Global High Income Fund

Доходность на риск

SGHIX vs. SCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHIX
Ранг доходности на риск SGHIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHIX c SCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Sextant Core Fund (SCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHIXSCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.18

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.39

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.91

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHIX vs. SCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCORX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHIX и SCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHIXSCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между SGHIX и SCORX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHIX и SCORX

Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCORX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		5.01%3.92%3.13%4.21%3.51%1.97%3.56%8.54%3.75%2.82%4.51%4.35%
SCORX
Sextant Core Fund		2.13%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%

Просадки

Сравнение просадок SGHIX и SCORX

Максимальная просадка SGHIX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки SCORX в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHIX и SCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGHIXSCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-32.34%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.82%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-17.05%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-21.10%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.94%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.32%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHIX и SCORX

Текущая волатильность для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) составляет 3.50%, в то время как у Sextant Core Fund (SCORX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGHIXSCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.11%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

6.75%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

10.55%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

9.13%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

9.70%

-0.28%