Сравнение SGHIX с LFMIX
SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) are both Global Allocation funds. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SGHIX charges 0.75%/yr vs 1.88%/yr for LFMIX.
Доходность
Сравнение доходности SGHIX и LFMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGHIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFMIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам SGHIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 9.25% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SGHIX and LFMIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.09 |
Over the past year, SGHIX and LFMIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
SGHIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFMIX
Сравнение SGHIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHIX и LFMIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHIX и LFMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.54% | — |
Сравнение комиссий SGHIX и LFMIX
SGHIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHIX и LFMIX
Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности LFMIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.87% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
SGHIX and LFMIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGHIX и LFMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор