PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с FESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-4.60%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FESCX с доходностью 6.03%.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO

Сравнение комиссий SGGDX и FESCX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Доходность на риск

SGGDX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXFESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.38

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.99

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.20

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

8.54

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FESCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.38

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между SGGDX и FESCX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и FESCX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FESCX в 0.97%

TTM202520242023202220212020
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и FESCX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и FESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-28.53%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-14.72%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-7.16%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-9.12%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.80%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и FESCX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

7.50%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

14.47%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

23.99%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

22.79%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

22.79%

+4.41%