PortfoliosLab logo
Сравнение SGGDX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGGDX и GDXJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.12%
2.83%
SGGDX
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGGDX:

1.17

GDXJ:

1.13

Коэф-т Сортино

SGGDX:

1.67

GDXJ:

1.67

Коэф-т Омега

SGGDX:

1.21

GDXJ:

1.20

Коэф-т Кальмара

SGGDX:

0.68

GDXJ:

0.52

Коэф-т Мартина

SGGDX:

4.15

GDXJ:

4.51

Индекс Язвы

SGGDX:

7.17%

GDXJ:

8.92%

Дневная вол-ть

SGGDX:

25.39%

GDXJ:

35.50%

Макс. просадка

SGGDX:

-71.51%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

SGGDX:

-21.29%

GDXJ:

-65.11%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции SGGDX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.75% соответственно.


SGGDX

С начала года

7.27%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

2.67%

1 год

29.31%

5 лет

8.56%

10 лет

5.79%

GDXJ

С начала года

7.65%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

2.58%

1 год

39.29%

5 лет

3.56%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Gold Fund

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Сравнение комиссий SGGDX и GDXJ

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


График комиссии SGGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGGDX и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGGDX
Ранг риск-скорректированной доходности SGGDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGGDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGGDX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.171.13
Коэффициент Сортино SGGDX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.671.67
Коэффициент Омега SGGDX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.20
Коэффициент Кальмара SGGDX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.680.52
Коэффициент Мартина SGGDX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.154.51
SGGDX
GDXJ

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.17
1.13
SGGDX
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и GDXJ

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности GDXJ в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGGDX
First Eagle Gold Fund
4.90%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
2.42%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и GDXJ

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -71.51%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.29%
-65.11%
SGGDX
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и GDXJ

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 7.13%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.13%
9.24%
SGGDX
GDXJ

Пользовательские портфели с SGGDX или GDXJ


AMZN
BITO
EPI
EWJ
GDXJ
JEPI
NKE
PANW
PG
SOXL
SPXL
VOOG
VOOV
XLF
USD=X
1 / 1

Последние обсуждения