Сравнение SGGDX с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SGGDX и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGGDX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGDX First Eagle Gold Fund | 11.48% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.63% | 38.51% | -15.90% | 8.12% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 7.39% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SGGDX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции SGGDX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 16.72% против 17.91% соответственно.
SGGDX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 93.45%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 16.72%
GDXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 120.97%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGGDX и GDXJ
SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
SGGDX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SGGDX
GDXJ
Сравнение SGGDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGGDX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.37 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.57 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.63 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 12.46 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGGDX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SGGDX и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGGDX и GDXJ
Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GDXJ в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGDX First Eagle Gold Fund | 0.97% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.17% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SGGDX и GDXJ
Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGGDX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.69% | -88.66% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -32.92% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -51.76% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -57.77% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -21.77% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -60.89% | +31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 9.60% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGGDX и GDXJ
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 14.58%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGGDX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 19.49% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 42.60% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 50.98% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 40.57% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 44.46% | -17.24% |