Сравнение SGGDX с GDXJ
SGGDX (First Eagle Gold Fund) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. Over the past 10 years, SGGDX returned 10.72%/yr vs 9.99%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SGGDX charges 1.19%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности SGGDX и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGGDX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.99% соответственно.
SGGDX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- -6.53%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 35.02%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 7.41%
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SGGDX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGDX First Eagle Gold Fund | -6.53% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.63% | 38.51% | -15.90% | 8.12% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between SGGDX and GDXJ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between SGGDX and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGGDX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SGGDX
GDXJ
Сравнение SGGDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGGDX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 3.09 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGGDX и GDXJ
Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGGDX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.69% | -88.66% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -41.32% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -41.32% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -48.79% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -57.77% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.60% | -29.91% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -60.24% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 19.78% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGGDX и GDXJ
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 9.73%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGGDX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 15.60% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 42.81% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 54.38% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 42.25% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 44.26% | -16.83% |
Сравнение комиссий SGGDX и GDXJ
SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGGDX и GDXJ
Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GDXJ в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.16% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SGGDX and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to SGGDX (9.73%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs GDXJ's -88.66%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGGDX и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор