PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SGGDX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.24% против 21.51% соответственно.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDLSGGDX с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SGGDX и VGT

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SGGDX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.10

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.67

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.88

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

5.77

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.10

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между SGGDX и VGT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и VGT

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и VGT

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-54.63%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-16.40%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-35.07%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.07%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-11.66%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-8.00%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

5.35%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и VGT

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

8.03%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

16.35%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

27.27%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

25.06%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

24.48%

+2.72%