PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGFFX с LKSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGFFX с LKSMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGFFX (Sparrow Growth Fund) and LKSMX (LKCM Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SGFFX returned 15.67%/yr vs 11.08%/yr for LKSMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGFFX charges 1.81%/yr vs 1.00%/yr for LKSMX.

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и LKSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у LKSMX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции LKSMX по среднегодовой доходности: 15.67% против 11.08% соответственно.

SGFFX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
3.80%
С начала года
2.37%
1 год
7.67%
3 года*
17.91%
5 лет*
6.30%
10 лет*
15.67%

LKSMX

1 день
0.08%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
-1.15%
С начала года
6.26%
1 год
9.28%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.24%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGFFX и LKSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		2.37%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.26%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%

Correlation

The correlation between SGFFX and LKSMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.80

The correlation between SGFFX and LKSMX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с VLEQXSGFFX с NRMGXSGFFX с VMGMXSGFFX с KMKAXSGFFX с BQMGX
Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с AQEIXLKSMX с LKSCXLKSMX с LKEQXLKSMX с LKINXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKBAXLKSMX с BARIX

Доходность на риск

SGFFX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGFFXLKSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.63

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.02

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.83

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

2.63

-0.85

SGFFX vs. LKSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKSMX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и LKSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и LKSMX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и LKSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGFFXLKSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-39.56%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-13.08%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-21.23%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-27.51%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-39.56%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-1.87%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-7.69%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и LKSMX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 3.92%, в то время как у LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGFFXLKSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.41%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

17.33%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

19.86%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

21.32%

+6.67%

Сравнение комиссий SGFFX и LKSMX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии LKSMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и LKSMX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.00%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%

Часто задаваемые вопросы

SGFFX and LKSMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKSMX has higher volatility (4.22%) compared to SGFFX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SGFFX dropped -62.10% vs LKSMX's -39.56%.

LKSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGFFX и LKSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор