PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 14.43% против 10.91% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с KMKNXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с CTIGXSGFFX с IMIDX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий SGFFX и FSMAX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.91

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.40

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

5.70

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между SGFFX и FSMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и FSMAX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и FSMAX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-50.55%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-14.64%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-36.31%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-50.55%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-7.18%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-12.29%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.57%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и FSMAX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.51%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.00%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

22.36%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

30.21%

-2.24%