PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.04% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий SGENX и GWOAX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGENX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

11.23

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между SGENX и GWOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и GWOAX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и GWOAX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-49.84%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.43%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-26.21%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-35.28%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.28%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.06%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и GWOAX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.89%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.70%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.92%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

15.21%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.48%

-4.02%