PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGENX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий SGENX и GMGEX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGENX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.63

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.59

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

11.30

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.22

+0.75

Корреляция

Корреляция между SGENX и GMGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и GMGEX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и GMGEX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-58.47%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.62%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-28.58%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-34.98%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.81%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-16.84%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и GMGEX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.09%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.78%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.72%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

14.74%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.02%

-3.56%