PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с ZGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).

SGDM и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и ZGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		14.88%183.60%26.62%12.68%-8.84%-11.93%29.13%61.39%-18.92%6.12%
Разные валюты инструментов

SGDM торгуется в USD, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 16.46% против 21.25% соответственно.

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

ZGD.TO

1 день
4.15%
1 месяц
-16.75%
С начала года
14.88%
6 месяцев
35.01%
1 год
141.44%
3 года*
57.98%
5 лет*
33.33%
10 лет*
21.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO

Сравнение комиссий SGDM и ZGD.TO

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF
SGDM
Sprott Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDM vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMZGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.00

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.01

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.64

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

16.62

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGD.TO равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между SGDM и ZGD.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и ZGD.TO

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ZGD.TO в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и ZGD.TO

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и ZGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDMZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-60.12%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.15%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-42.75%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-51.72%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-15.49%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-28.47%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

8.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и ZGD.TO

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеют волатильность 16.86% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDMZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

17.64%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

38.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

47.40%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

38.38%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

39.68%

-2.61%