Сравнение SGDM с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SGDM и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.23% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и RSPM
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SGDM vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SGDM
RSPM
Сравнение SGDM c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.09 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.66 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.60 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 5.27 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.09 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и RSPM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и RSPM
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и RSPM
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -61.18% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -15.67% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -27.19% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -39.84% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -5.08% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -8.83% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.75% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и RSPM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 6.20% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 13.59% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 22.71% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 20.12% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 21.91% | +15.16% |