PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с RSPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.76%/yr vs 10.49%/yr for RSPM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.49% соответственно.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

RSPM

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
15.54%
6 месяцев
19.82%
1 год
23.31%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.54%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between SGDM and RSPM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.25

The correlation between SGDM and RSPM shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и RSPM

Секторы
SGDM
RSPM

Сырьевые материалы

100.0%
79.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
RSPM
79.4%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

RSPM
20.6%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

RSPM

-

Энергетика

SGDM

-

RSPM

-

Финансовые услуги

SGDM

-

RSPM
0.0%

Здравоохранение

SGDM

-

RSPM

-

Промышленность

SGDM

-

RSPM
3.5%

Недвижимость

SGDM

-

RSPM

-

Технологии

SGDM

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

SGDM vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.29

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.93

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.90

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.19

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SGDM и RSPM

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-61.18%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.32%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-27.19%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-27.19%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-39.84%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-4.32%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-8.79%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.50%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и RSPM

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

5.56%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

13.36%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

18.13%

+26.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

20.12%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

21.93%

+14.88%

Сравнение комиссий SGDM и RSPM

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и RSPM

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and RSPM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to RSPM (5.56%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, SGDM leads with 12.76% vs 10.49% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 12.76% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.01% for SGDM.

SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.40% for RSPM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор